Provo a fare il punto.
Se si imposta in Opzioni -> Generale -> Mostra le finestre e le schede dell'ultima sessione, la finestra di uscita se impostata per appparire non appare.
Se si imposta in Opzioni -> Generale -> Mostra la pagina iniziale, la finestra di uscita, se impostata appare, scegliendo salva e esci al successivo riavvio non viene mostrata la pagina iniziale ma la sessione salvata.
Se si imposta in Opzioni -> Generale -> Mostra la pagina iniziale, la finestra di uscita, se impostata appare, scegliendo esci al successivo riavvio viene mostrata la pagina iniziale ma la sessione viene in ogni caso salvata (Cronologia -> Ripristina la sessione precedente).
Se si imposta in Opzioni -> Generale -> Mostra la pagina iniziale, e si imposta in Opzioni -> Privacy di non conservare la cronologia di navigazione, la finestra di uscita, se impostata appare, scegliendo esci al successivo riavvio viene mostrata la pagina iniziale ma la sessione viene anche in questo caso salvata (Cronologia -> Ripristina la sessione precedente).
Se volete che la sessione all'uscita da Firefox venga cancellata effettivamente l'opzione giusta è Opzioni -> Privacy -> Cancella la cronologia alla chiusura di Firefox e fra le impostazioni selezionare almeno le voci Cronologia navigazione e Dati non in linea dei siti web.
Salvare la sessione quando ci pare è maledettamente complicato.
Tutto ciò senza la pretesa di non essermi lasciato sfuggire qualcosa, eventualmente correggerò di conseguenza.