Grazie a tutti per le risposte.
Non ho risolto il problema neanche con l'ultimo suggerimento, perchè la cartella predefinita in Firefox è quella giusta, da DTA mi propone comunque di scaricare in una "sua" predefinita. Se, nella finestra di download, la cambio, non si ricorda quella che ho scelto.
Questo mi capita su XP; su Vista, invece, tutto funziona bene.
Per cui sono convinto anch'io che sia un bug.
Ciao.