Anche a me succede il medesimo errore: se cre il filtro direttamente dalla mail arrivata non me lo salva.
Ho però notato una cosa: io ho molti filtri (83) e che se ne cancello qualcuno, dopo mi salva il nuovo.
Sembrerebbe che, se gestito direttamentew da una mail, ci sia un limite sugli 83 filtri già esistenti.