Non confermo, Firefox 36.
Ctrl + Maiusc + P apre una nuova finestra anonima.
Ctrl + N apre una nuova finestra.
La mascherina viola appare, nel mio caso sulla barra delle schede a sinistra della prima scheda.
Faccio notare che l'estensione Classic Theme Restorer prevede l'opzione per nascondere questa icona, per chi non desidera sbandierare l'utilizzo della navigazione anonima.