Solo per capire: stai effettivamente utilizzando Firefox 28? Se sì, come mai e da dove l'hai scaricato?
Per quanto riguarda la mancanza di quella preferenza, non so perché non ci sia, non sembra normale.
Comunque puoi ricrearla.
Entra di nuovo in about:config > clic di destro su una stringa qualsiasi > posiziona il puntatore del mouse su Nuovo nel menu a discesa che ti compare > scegli Intero > inserisci-copia/incolla browser.download.manager.retention
nel campo di digitazione che compare e dai OK > inserisci 2 come valore e dai OK.
Esci dall'about:config e riavvia Firefox (non so se il riavvio in questo caso sia necessario visto che in alcuni casi non lo è ma tu riavvia lo stesso).
Dopo aver riavviato ricontrolla in about:config se la preferenza c'è ancora e che il suo valore sia sempre 2.
Prova a fare il download di un file e verifica se il problema è risolto.
Il fatto però che non ti faccia vedere l'avanzamento del download, a mio parere, è un'altra stranezza.
Non mi hai risposto né sulle estensioni installate (ne hai? quali sono?) né se avviando Firefox in safe mode il problema persisteva.