In realtà Internet Explorer ignora un comportamento errato della pagina web che hai segnalato. Ho fatto un test al volo con il mio Firefox ottenendo lo stesso identico problema. E' evidente che nel software che ha utilizzato chi ha realizzato il sito c'è qualcosa che non va, di non standard, motivo per il quale il download viene lanciato nel modo errato ed il file non viene scaricato in modo corretto, ci sarà bisogno di aggiungere a mano l'estensione.
Ergo: il tuo Firefox sta bene