Ho avuto lo stesso problema, e ringrazio carpon per la soluzione.
Tuttavia, mi seccava non poco impostare il livello di protezione a "predefinito"; sicche', smanettando un po', ho trovato che e' sufficiente andare in "Pannello di controllo - Proprieta' Internet - Impostazioni protezione - area internet" ed impostare la voce "Avvio di applicazioni e file non sicuri" a "Chiedi conferma (consigliato)".
In alternativa, si puo' usare un downoad manager (p.e. FlashGot)