Il discorso msn è stato già affrontato altre volte qui sul forum, non è possibile usarlo in quanto essendo un software microsoft usa solo ie, devi usare un programma alternativo che utilizzi lo stesso protocollo di msn o un suo clone.
Per quanto concerne il proxy, non è chiaro, hai inserito manualmente i parametri in firefox e non funziona oppure ti aspettavi che venissero rilevati in modo automatico dal browser?