In attesa di una risposta da qualcuno più esperto, forse l'antivirus del tuo amico controlla in tempo reale i file aperti da IE tramite un controllo ActiveX, che per scelta precisa non sono supportati da FF
Poi, alcune domande: qual è questo antivirus che il tuo amico usa? Ha la protezione residente?
Infine, credo che scaricare un file, anche se infetto, non comporti un rischio immediato, se non viene aperto, nel qual caso dovrebbe finalmente manifestarsi l'antivirus, se ha, appunto la protezione residente