Io sono su windows 11 quindi le impostazioni sono leggermente diverse, ma posso comunque dirti che la voce che determina il programma che si deve aprire quando clicchi su un indirizzo mail è "MAILTO" che nel tuo caso dovrebbe trovarsi proprio in "Scegli app predefinite per protocollo" e non dipende dal client di posta predefinito.
Se hai impostato Thunderbird come predefinito anche per "MAILTO" e continua ad aprirti gli indirizzi in altri programmi allora non so come aiutarti.
Edit. Nel caso in cui non funzionasse, dato che ho visto che usi Firefox, se vai nelle Impostazioni del browser nella sezione "Generale" e scendi fino ad "Applicazioni" cosa ti risulta alla voce "mailto"? Nel mio caso usa il programma predefinito del sistema, quindi mi compare "Usa Thunderbird (predefinito)".