Di default permette di salvare sul Desktop o chiede ogni volta dove vuoi salvare...
Sbagliato: di default salva (almeno su Windows) nella cartella documenti \ Downloads, bisogna andare a modificare il suo comportamento per dargli una nuova cartella
Giulyvolusia: quasi sicuramente avevi un'estensione che svolgeva quel compito, nativamente su Firefox non esiste la separazione automatica dei download