E' prorpio quello!! ...
Ok...come dicevo giorni fa, è una impostazione di protezione del sistema operativo.
Quando scarichi i tuoi files con Firefox (non solo i files eseguibili, tutti i files) il sistema operativo aggiunge, nel filesystem, un ADS (Alternate Data Streams):
[ZoneTransfer]
ZoneId=3
che impedisce l'esecuzione automatica del file con il semplice doppio-click.
Quando sblocchi il file, con la procedura che ti ho indicato, l'ADS viene cancellato, e il file ritorna ad essere normalmente eseguibile, perchè il computer lo "riconosce" come un "suo" file.
Personalmente ritengo che questa misura di protezione sia assolutamente inutile, ma io, anche per pigrizia, ci convivo da anni: se uno non scarica
decine di eseguibili ogni giorno, non credo sia un grosso problema.
Per disattivarla bisogna probabilmente modificare qualche impostazione in Pannello di Controllo, Opzioni Internet, ma non saprei dirti quale perchè non mi sono mai posto il problema.
Una semplice ricerca in rete può probabilmente aiutarti.
Buona fortuna.