Parliamo di un account IMAP o POP3?
In ogni caso non devi creare tu la cartella, lo fa in automatico il programma all'arrivo dei messaggi di spam.
Questo sempre se tu hai impostato il programma per spostare le mail di spam nell'apposita cartella (potresti averlo impostato in maniera diversa, tipo spostare nel Cestino o cancellare immediatamente).