Cioè (a differenza di clickare su "esegui") prima lo scarichi con "Salva file" e poi apri la cartella che lo contiene, selezioni il file con tasto destro e "esegui come amministratore".
Se non riesci a risolvere, mi pare ci fosse una discussione anche recente, prova a cercare nel forum UAC (o amministratore o simili).