Non ne sono sicuro perché non l'ho mai provato. Io ho Firefox 1.5 (quindi spero anche tu): prova ad andare in
strumenti --> opzioni --> privacy --> cookie
e spunta "permetti ai siti di salvare i cookie" e poi su "conserva i cookie" metti "chiedi ogni volta"...
Così dovrebbe salvare i cookie ma poi ti chiede subito se vuoi mantenerlo, quindi in pratica svolge il compito che tu hai chiesto.
Postmetto che questo è un mio consiglio, e io non sono certo un esperto...
Bye