Infatti è così, in automatico non puoi filtrare i messaggi in uscita.
Se cerchi ci sono già discussioni sul tema, c'è anche un vecchissimo bug su Bugzilla e qualche suggerimento per aggirare il problema.
In breve:
1) puoi eseguire i filtri manualmente, in fondo devi solo andare su Strumenti e eseguire i filtri sulla cartella.
2) imposti di inviare sempre una copia nascosta a un tuo indirizzo email che usi per lo scopo e filtri i messaggi in arrivo da quell'account mettendoli in posta inviata, però non è una vera copia del messaggio e alcune info le perdi.
Ciao