Per quel che posso capire io:
1) Exchange e Gufo non c'entrano assolutamente nulla
2) Non stai seguendo la guida che tu stesso hai segnalato -> NON devi accettare la configurazione automatica ma usare la configurazione manuale inserendo i parametri che ti ha dato l'ateneo. I server ed i protocolli che devi utilizzare sono indicati chiaramente anche nella guida di cui sopra
La guida è abbastanza vecchia quindi non tutte le schermate coincidono, ma ad un certo punto ti viene sempre data la possibilità di fare la configurazione manuale. Ad esempio nella prima delle foto che hai postato c'è in fondo un grosso pulsante "Configurazione manuale"
Se accetti la configurazione automatica, Thunderbird prova a chiamare il server di Office365 invece dei server dell'ateneo. A quel punto l'errore è inevitabile.