Perché il filtro antispam NON va creato.
Purtroppo hanno lo stesso nome ma non vanno confusi: per selezionare un messaggio come spam c'è l'apposito tasto "Indesiderata" col simbolo della fiamma.
Quello che hai messo nel secondo screenshot è un filtro che crei te in base alle tue esigenze.
Da notare che nelle preferenze alla scheda sicurezza ci sono delle opzioni per gestire l'Indesiderata (spam)