L'impostazione corretta è:
Impostazioni account / Cartelle e copie / Dopo aver effettuato l'invio/ Copia messaggio in / cartella "Posta inviata" su / account@yahoo.it
Però non devi avere il segno di spunta su "Salva le risposte nella cartella del messaggio a cui si è risposto" (io ce l'ho, invece, perché utilizzo molto cartelle e filtri e le conversazioni le riunisco assieme).