Ok, era quello che volevo sapere (immaginavo che fosse un indirizzo IP e non un nome host). Quando configuri un proxy, Firefox non sta usando nessun DNS: è il proxy che si preoccupa di risolvere i nomi di dominio. L'unica volta in cui il computer (e Firefox) potrebbero chiedere al DNS un nome è proprio nella ricerca del proxy: se tu avessi indicato il proxy nella notazione FQDN ad esempio
proxy.nomedominio.it
allora il computer avrebbe potuto avere problemi a risolvere tale nome. Ma tu sei nel caso ideale, in cui a Firefox passi solo un indirizzo IP: in questo caso, il computer non opera alcuna risoluzione di nome e sa direttamente a chi rivolgersi. Credo che se tu fai la prova con un altro browser (come Chrome) avrai lo stesso risultato.
Per sapere quale DNS sia quello utilizzato dal proxy, probabilmente ha senso chiedere a chi gestisce il proxy.
Non è un problema di Firefox, e in questo caso direi che non è neanche un problema: è il comportamento che io mi attenderei