Per come la vedo io, il trascinamento dell'icona è comodissimo e non vedo perchè installare un'estensione per questo, a meno di non farne un uso veramente assiduo (o avere esigenze particolari).
Oltretutto se non vuoi metterli sul desktop puoi tranquillamente trascinare l'icona sopra un collegamento alla cartella in cui desideri venga salvato.
Detto questo, se vuoi salvare delle pagine e non i collegamenti ad essi, ti consiglio l'ottima estensione MAFF (mozilla archive format with mht and faithful save) che supporta i formati maff (di firefox) e mht (di IE), consente di salvare pagine complete (anche più di una) in un solo file, e fornisce un modo alternativo di salvare i contenuti spesso più affidabile di quello standard di firefox.