Allora, il problema è di Yahoo non di Firefox è una cosa che ho sperimentato a mie spese.
Devi fare clic sull'iconcina "Inserisci collegamento ipertestuale" (accanto all'icona delle emoticon) incollare il link nella finestra che si apre e fare clic su OK.
Oppure incollare il link nella mail evidenziarlo e poi sempre clic sull'iconcina dei collegamenti ipertestuali e incollarlo nuovamente lì e dare ok.
EDIT: praticamente sembra che Yahoo tratti solo I.E. con i guanti bianchi perchè questa anomalia la riscontro con Firefox, con Safari e con Opera.