Allora,
se cerchi di installare da eXtenZilla, cliccando su "Installa" ti appare una banda gialla (mi sembra sia gialla nel tema di default) sotto la barra degli indirizzi, devi cliccare su "Permetti" per installare il componente.
Non ho ben capito il problema delle finestre, comunque lo devi trascinare dall'Esplora Risorse di Windows non dal gestore download di FF, in altre parole: apri il gestore download di FF (CTRL-J) vai sul file, clic destro e scegli apri cartella, lo cerchi e lo trascini da quella finestra.
Molto più semplicemente, in effetti, è fare CTRL-O e aprire il file (File -> Apri).
Ciao